Opis projektu:
Głównym celem naukowym wniosku jest ocena przydatności modelowania i prognozowania zjawisk makroekonomicznych z uśrednianiem charakterystyk wektorowych modeli autoregresyjnych (VAR). Podejście to dotyczy wyboru modelu, łączenia prognoz i funkcji odpowiedzi na impulsy w oparciu o całą przestrzeń modelu. Dodatkowym celem szczegółowym projektu jest określenie efektywności proponowanej metody poprzez wdrożenie podejścia automatycznego uśredniania do modeli VAR w programie gretl o otwartym kodzie źródłowym.
Rozważane hipotezy badawcze zakładają, że wybór modelu w oparciu o uśrednianie modeli VAR jest skuteczną metodą identyfikacji determinant zmiennych endogenicznych oraz że prognozy uzyskane metodą uśredniania modeli generują dokładniejsze predykcje niż modele oparte na pojedynczej specyfikacji. Przyjęto również, że strategie łączenia wiedzy oraz wyboru modelu w oparciu o prawdopodobieństwa późniejszej inkluzji prowadzą do bardziej wiarygodnych wyników prognozowania, a modele VAR uzyskane technikami uśredniania są bardziej odporne niż modele oparte na jednej specyfikacji.
Propozycja zakłada badania nad teoretyczną i numeryczną koncepcją uśredniania szacunków wektorowego modelu autoregresyjnego oraz opracowanie automatycznej procedury obliczeniowej z wykorzystaniem technik zrównoleglenia obliczeń. Prognozy będą oparte na uśrednianiu przewidywań ze wszystkich przyjętych modeli i porównywane z wykorzystaniem klasycznych miar błędów prognoz oraz testów porównujących prognozy konkurencyjne. Opracowane podejście i procedura uśredniania modelu VAR zostaną opublikowane w uznanych czasopismach naukowych notowanych w międzynarodowych bazach bibliometrycznych.
Finansowanie projektu:
Kierownik projektu: dr Paweł Kufel
Kwota dofinansowania: 284 488,00 zł
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Program: OPUS 45
